وین ریت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مجموعه: اخبار علمی و آموزشی

تاریخ انتشار : سه شنبه, 29 فروردين 1402 10:04

در بازارهای مالی از جمله فارکس، یک معیار تعیین کننده وجود دارد که به آن نرخ برد، درصد موفقیت یا وین ریت (WinRate) گفته می‌شود. وین ریت درصدی از معاملات بازارهای مالی هستند که با سود همراه می‌باشند. به عنوان مثال، در صورتی که نرخ برد در یک استراتژی معاملاتی 70 درصد باشد، یعنی اگر صد معامله با استفاده از این استراتژی و راهکار انجام شود، حدود 70 معامله از آن‌ها همراه با سود است و سی درصد معاملات با ضرر همراه خواهند بود.

نرخ برد یا وین ریت به صورت زیر تعیین می‌شود:

   100 * ( تعداد کل معاملات انجام شده / تعداد معاملات همراه با سود) = وین ریت 

وین ریت به صورت درصد مشخص می‌شود. عموما نرخ برد در معاملات روزانه به کار گرفته می‌شود و یکی از مهمترین پارامترها جهت ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی به حساب می‌آید. هر چقدر یک استراتژی نرخ برد بالاتری داشته باشد، به احتمال زیاد سود بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت. در ادامه اطلاعات کامل‌تری در خصوص نرخ برد ارائه خواهیم کرد. 

محاسبه وین ریت

شیوه افزایش وین ریت در یک استراتژی معاملاتی

تقریبا امکان اینکه یک شخص بدون داشتن اطلاعات کافی و دانش وارد بازارهای مالی شود و به موفقیت برسد، بسیار اندک است. اگر شما بتوانید بدون استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مرسوم و دانش کافی نرخ برد یا وین ریت بالایی را در بازارهای مالی تجربه کنید، به احتمال زیاد یا بسیار خوش شانس هستید و یا اینکه بدون آموزش توانسته‌اید به صورت ناخودآگاه به چهارچوب بازار تسلط پیدا کرده و به نتایج خوبی دست پیدا کنید. با این وجود، احتمال رخ دادن این اتفاق بسیار اندک است. 

در بازارهای مالی، تحلیل بازار و استفاده از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی یکی از مهمترین روش‌ها برای بالا بردن وین ریت به حساب می‌آید. استفاده از کتاب‌های مرجع در حوزه تحلیل و معامله بازارهای مالی که به وسیله اشخاص شناخته شده‌ای مثل جان مورفی، رابرت ماینر، رابرت پرکتر و ... نوشته شده‌اند، بهترین گزینه برای آشنایی با چهارچوب‌های بازارهای معاملاتی به حساب می‌آیند.

از طرفی شرکت در کلاس‌های آموزش فارکس و استفاده از مشاوره اشخاص خبره و فعال در حوزه تحلیل بازارهای مالی نیز می‌تواند به شما برای بالا بردن نرخ برد معاملات‌تان کمک نماید. همچنین استفاده از اطلاعات رایگانی مانند ویدئوهای ارائه شده در سایت‌هایی مانند یوتیوب نیز می‌تواند به شما کمک کند تا اطلاعات مفیدی برای افزایش نرخ برد استراتژی‌های معاملاتی به دست بیاورید. 

محدودیت‌های معیار وین ریت

با وجود اینکه معیار وین ریت یک معیار قابل قبول و پرکاربرد در بازارهای مالی به شمار می‌آید، اما همیشه بالا بودن نرخ برد یک استراتژی به معنای سودآور بودن و موفقیت آن استراتژی در معاملات نیست. سودآوری یک استراتژی علاوه بر نرخ برد به پارامترهای دیگری نیز وابسته است که یکی از مهمترین آن‌ها نسبت ریسک به نرخ سود معامله می‌باشد. با توجه به این پارامتر، حتی اگر یک استراتژی نرخ برد بالایی داشته اما میزان ریسک آن زیاد باشد، احتمال اینکه آن استراتژی با سود همراه نباشد بسیار زیاد است. در نتیجه در نظر گرفتن نرخ برد به تنهایی برای موفقیت یک استراتژی معاملاتی کافی نیست.

نرخ برد در چه مواردی به کار گرفته می‌شود؟

فعالان در حوزه‌های مالی، نرخ برد را از فعالیت‌ها و معاملات قبلی خود مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از نتایج معاملات قبلی، می‌توان نسبت ریسک به پاداش (ریوارد) معاملات بعدی را مشخص کرد. در صورتی که وین ریت یک استراتژی معاملاتی بالا باشد، نسبت ریسک به ریوارد آن استراتژی پایین‌تر بوده و احتمال موفقیت آن استراتژی در معاملات پیش رو نیز بیشتر خواهد بود.

عکس این موضوع نیز کاملا صادق است، یعنی در صورتی که WinRate یک معامله پایین باشد، نسبت ریسک به ریوارد آن بالا بوده و در نتیجه به احتمال زیاد این استراتژی در معاملات بعدی نیز نتایج دلچسبی را به همراه نخواهد داشت. 

لذا با توجه به آنچه ذکر شد، نرخ برد به شما برای پیش‌بینی موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی معاملاتی‌تان در معاملات بعدی نیز کمک کرده و مانند یک راهنما عمل می‌کند. 

برقراری تعادل بین نرخ وین ریت و ریسک/پاداش در معامله‌های روزانه

یکی از دغدغه‌های مهم معامله گران، متعادل نمودن نرخ برد و ریسک به پاداش در معاملات روزانه است. همانطور که در قسمت قبل ذکر شد، در صورتی که نسبت ریسک به پاداش یک استراتژی زیاد باشد، وین ریت فاقد اهمیت است و از طرفی در صورتی که نرخ برد بسیار پایین باشد، نسبت ریسک به پاداش به کار نمی‌آید. در نتیجه در معاملات روزانه شما باید هر دو نرخ را با هم مد نظر قرار دهید. 

به عنوان مثال در صورتی که نرخ برد دو استراتژی برابر و بالای 50 درصد باشد، نشان دهنده‌ی آن است که هر دو استراتژی شانس موفقیت بالایی دارند. با این وجود، معامله‌ای که نسبت ریسک به پاداش کمتری داشته باشد، نتیجه‌ی بهتری را به همراه خواهد داشت. در نظر بگیرید که یک استراتژی معاملاتی دارای نرخ برد 60 درصد باشد. در صورتی که نسبت ریسک به پاداش این استراتژی برابر با 1 باشد، این استراتژی می‌تواند سودآور قلمداد شود. با این وجود یک استراتژی با نرخ برد برابر یعنی 60 درصد و نسبت ریسک به پاداش زیر 1، سود بیشتری نسبت به استراتژی قبلی دارد. 

لازم به ذکر است که نرخ WinRate متعادل، شرایط را برای انعطاف پذیری نسبت ریسک به پاداش را فراهم می‌سازد. به صورت کلی و در حالت ایده آل، اگر پاداش‌های یک استراتژی 1.5 برابر ریسک آن استراتژی باشد، احتمال موفقیت آن استراتژی نسبتا زیاد است. 

برقراری تعادل بین نرخ وین ریت و ریسک

آنچه باید درباره سایت winrate.io بدانید

یکی از ابزارهایی که جهت بررسی استراتژی‌های مالی و میزان بازدهی آن‌ها به کار گرفته می‌شود، سایت Winrate.io است. در این سایت می‌توانید با بررسی روند کلی معاملات، میزان دقیق نرخ WinRate را مشخص نمایید. سایت Winrate.io یک ابزار شبیه سازی معاملات بازارهای مالی است که با کمک گرفتن از آن می‌توانید پارامترهای مهمی مانند نرخ وین ریت و میزان سود و زیان معامله را به دست بیاورید. 

لازم به ذکر است که سایت Winrate.io در کشور سوئد طراحی شده و روزانه نزدیک به ده هزار بازدید دارد و یکی از معتبرترین سایت‌ها جهت محاسبه پارامترهای مهم در بازارهای مالی به حساب می‌آید. جهت شروع کار در سایت Winrate.io کافیست ابتدا به این سایت مراجعه کنید، سپس صفحه‌ای مانند صفحه زیر را مشاهده می‌کنید که یک رابط کاربری بسیار ساده دارد و استفاده از آن برای اشخاصی که تازه وارد بازارهای مالی شده‌اند نیز بسیار راحت و امکان پذیر می‌باشد. 

محاسبه پارامترهای مهم در بازارهای مالی

تفاوت‌های درصد موفقیت و نسبت برد به باخت یک استراتژی

یکی دیگر از پارامترهایی که در کنار وین ریت باید مد نظر قرار داده شود، نسبت برد به باخت یک استراتژی معاملاتی است. نسبت برد به باخت، میزان برد و موفقیت یک استراتژی به میزان باخت و ضرر آن استراتژی را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر نسبت برد به باخت مقدار سودآوری به ضرر استراتژی معاملاتی را نشان می‌دهد. بدون شک هر چقدر میزان برد به باخت یک استراتژی بالاتر باشد، آن استراتژی مطلوب‌تر خواهد بود. از طرفی داشتن نسبت برد به باخت 1، هیچ چیزی را در خصوص یک استراتژی مشخص نمی‌کند. همچنین اگر عدد نسبت برد به باخت کوچکتر از یک باشد، به احتمال بسیار زیاد این استراتژی محکوم به شکست بوده و نمی‌توان از آن استفاده نمود. 

نسبت برد به باخت یک استراتژی معاملاتی

سخن پایانی

یادگیری فارکس به زبان ساده از 0 تا 100 مستلزم شناخت تمامی اصطلاحات فارکس، استراتژی‌های معاملاتی، ابزارهای معاملاتی و ...است. یکی از این اصطلاحات که در این مقاله با آن آشنا شدیم وین ریت (Win Rate) یا نرخ برد است. همانطور که گفته شد، نرخ برد همانند یک راهنما در پیش‌بینی موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی معاملاتی‌ در معاملات بعدی به شما کمک می‌کند.